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拋物線SAR指標有盲點?如何避開這1雷區,把優勢應用在股票和期貨當沖

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你喜歡使用技術指標來進行期貨交易嗎?通常使用技術指標都會告訴你遇到什麼情況做多、哪些狀況才放空,而今天要跟大家分享的「拋物線SAR指標」,聽起來好像很複雜,但其實核心概念非常的簡單,能夠不間斷地告訴你行情方向。不管你是喜歡技術指標的投資交易者,或者是最近開始想要嘗試學習技術指標,今天的拋物線SAR指標教學文章絕對不能錯過。

拋物線SAR指標01:拋物線SAR指標基本概念

拋物線SAR指標在1970年代,由威爾斯·威爾德(Wells Wider)所發明,大家肯定會覺得這個名字很熟悉,沒錯!之前談到RSI指標時,我就已經介紹過這位世界有名的技術指標大師,大家耳熟能詳的RSI(相對強弱指標)、DMI(趨向指標)、ADX(平均趨向指標)、ATR(平均真實區域指標)都是由威爾斯·威爾德所發明。

SAR的意思是「Stop And Reverse」,簡單來說就是停損加反手的概念。拋物線SAR指標會在走勢圖上用點點來標示,而在WINSMART期貨程式交易軟體中,當你叫出拋物線SAR指標,則會看到紫色的點點和綠色的點點。

拋物線SAR指標有分成「買進停損」和「賣出停損」,買進停損是用紫色點點標示,出現在價格的下方,買進停損的公式為:

今日SAR指標 = 昨日SAR指標+AF(N日內最高價-昨日SAR指標)

SAR的起始點為N日內的最低價

而AF是一個參數,起始值為0.02,每當最高價創新高,AF會增加0.02,最大值為0.2

賣出停損則是用綠色點點來標示,會出現在價格的上方,其公式則為:

今日SAR指標 = 昨日SAR指標+AF(昨日SAR指標-N日內最低價)

SAR的起始點為N日內的最高價

而AF是一個參數,起始值為0.02,每當最低價創新低,AF會增加0.02,最大值為0.2

拋物線SAR指標會不斷的移動停利,看到下圖當價格向上,紫色點點也會跟著向上,而當價格碰到紫色點點的出場價格,這個時候就會停損或停利出場再反手進場,拋物線SAR指標則會在區間高點畫一個綠色點點,價格持續向下,綠色點點也會跟著向下移動,直到最後一個綠色點點被價格突破,行情就會再跟著翻多。

拋物線SAR指標01
拋物線SAR指標01

拋物線SAR指標屬於一種「區間突破策略」,突破區間低點開始做空、突破區間高點則做多的策略,永遠都會有方向,是一個短線波段的順勢指標。大家看到這邊應該會覺得拋物線SAR指標聽起來非常簡單,但其中仍然有幾個使用上的缺點,包括:

  1. 初始停損太大
  2. 有的時候會跟太近
  3. 反手過快

像是下圖第一個紅色框起來的部分,觀察到價格反轉向上,從綠色點點變為紫色點點,但因為拋物線SAR指標初始停損,就是設定在區間內的最高點或最低點,可能讓紫色點點的初始停損點設的太大,沒辦法幫你做好風險控管。

拋物線SAR指標02
拋物線SAR指標02

第二個缺點是「拋物線SAR指標有的時候會跟太近」,因為拋物線SAR指標本來就是會跟近價格,看到上圖第二個紅色框框,當價格沒有繼續往上前進,而是往下彎,就會在往下拉回的時候被掃掉,靠得太近就會讓你很容易打到停利條件、自動出場並反向做空,因此造成第三個缺點「反手過快。」所以這個缺點在行情一直繼續向前的情況下不會出現,但只要行情一拉回,這個缺點就有可能影響到你的整體獲利。

拋物線SAR指標02:拋物線SAR指標交易策略

拋物線SAR指標的交易邏輯其實非常簡單,只要確實執行贏家SOP:

  1. 進場設停損
  2. 移動停利
  3. 反手

我認為拋物線SAR指標設計的概念很好,但觀念和標題都只是框架,重點是在於你執行的細節。使用拋物線SAR指標,在你進場的時候就會幫你設停損,買進做多的停損設定在紫色點點,價格碰到紫色點點則停利或停損出場;賣出放空的停損設定則是綠色點點,價格碰到綠色點點則停利或停損出場。進場之後紫色和綠色點點會越來越接近價格,也就是「移動停利」的概念,做多後碰到出場價格,則會幫你反手做空;做空後碰到出場價格則會反手做多。

我也不斷強調,想要達到長期獲利的目標,你必須要做到「做好風險控管虧小錢,抱一段行情賺大錢,並適時修正你的方向」,利用拋物線SAR指標幫你進場設停損,讓你的虧損能夠控制在一定的範圍之內;接著就是利用移動停利,幫你抱住更長一段的行情,不會過早出場,錯失後面更多的獲利機會;最後拋物線SAR指標讓你能夠適時修正方向,反手修正抓住後續行情,就算前面做錯也不用怕,機會永遠不嫌多。所以透過拋物線SAR指標,能夠幫助你做好贏家的策略,幫助你達到長期獲利的目標。

拋物線SAR指標03
拋物線SAR指標03

看到下圖2020年10月到2021年5月底的大盤走勢圖,紅色階梯線是WINSMART移動停利的示意圖。進場設停損,如果進場之後方向看錯,打到停損條件就出場;如果進場之後方向如你預期,那就利用移動停利繼續保有部位抱上去,抱一個大波段直到打到停利條件出場。

拋物線SAR指標04
拋物線SAR指標04

不管你做什麼樣的金融商品,做交易本身就是一個「機率事件」,一定要重複做到大賺小賠,你的帳戶也才能累積更多的資產;如果你看到虧損,都不敢執行停損,凹單讓虧損越來越大,遇到賺錢的時候怕賺得錢會不見,看到獲利就趕快停利,失去後面更大一段的獲利。

剛剛有提到拋物線SAR指標的缺點,雖然能夠幫你做到大賺,但初始停損有時會設太大、反手修正方向過快,讓你沒有辦法做好「小賠」和「修正方向」,像是下圖紅色圈起來的部分,都是上漲到一段之後拉回翻空,但這幾段做空都是沒有意義的。所以,在知道拋物線SAR指標有這幾個缺點之後,我們該怎麼去改善拋物線SAR指標,讓拋物線SAR指標能夠更確實執行我所說的贏家SOP呢?

拋物線SAR指標05
拋物線SAR指標05

其實很簡單,就是告訴拋物線SAR指標「不要那麼靈敏,一直翻來翻去」,把SAR Step改成0.005,就會看到下圖的紫色、綠色點點和上圖的位置有些許差異,且翻來翻去的次數變低,讓你能夠確實的抱一大段獲利,不會一直在做多和做空之間轉變。

拋物線SAR指標06
拋物線SAR指標06

指標並不是隨便拿來用就一定對,建議大家在使用某一個技術指標之前,都要先透過模擬交易嘗試看看這個指標到底適不適合你用,如果發現其實沒有想像起來那麼好用,那便需要透過參數的修改,調整成更適合自己的交易策略。

贏家SOP的概念也可以用在「均線」上,利用「彩虹均線指標」,均線斜率向上塗紅色、均線斜率向下為綠色,價格站上均線則做多,並在跌破均線時出場。因為均線也會隨著價格向上走而跟著上移,所以其實也是一種移動停利的概念,功用跟拋物線SAR指標很類似。

拋物線SAR指標07
拋物線SAR指標07

另外還有一個指標也符合贏家SOP的交易概念,就是WINSMART期貨程式交易開發的「海龜線」,會叫做海龜線是因為在《海龜投資法則》這本書中,有提到是以「20日K棒高低點」當作長線抱波段的出場條件。

下圖紫色線是20日內區間K棒低點所連成的線,只要沒有跌破20日低點就不用出場,行情持續向上就繼續抱著部位不出場,直到價格跌破紫色線,也就是碰到20日內的低點再停利出場,確實做到大賺小賠。

拋物線SAR指標08
拋物線SAR指標08

WINSMART裡面的電話線也同樣符合贏家SOP的概念。電話線可以說是海龜縣的改良版,因為20日海龜線的停損設的比較大,所以在電話線的參數設定中,我將周期設小一點,從下圖就會發現能夠讓電話線更加貼近行情,更能夠做到大賺小賠。

拋物線SAR指標09
拋物線SAR指標09

如果把電話線和拋物線SAR指標擺在一起看,就會發現兩個指標做的事情是類似的。前面紫色這一段大方向看多,可以掌握波段抱住獲利往上,第一個紅色圈起來的部分,拋物線SAR指標有稍微翻空,而電話線則是持續向上;第二個圈起來的部分則是兩個指標都翻空,因為這裡拉回的幅度很大。以這樣來看,兩個概念是非常相似的,嘗試將停損跟停利的位置算出來,只要行情漲不動或不再往下跌,就去反手修正方向。

拋物線SAR指標10
拋物線SAR指標10

而我也將贏家SOP的三個重要概念套用到WINSMART期貨交易模組中。首先,WINSMART有「進場設停損」交易策略,要求你在進場之後就要做的一些停損參數設定;再來則有好多種不同的「移動停利」模組,運用不同的技術指標分析,像是均線、海龜線、電話線等等,作為移動停利條件,雖然目前拋物線SAR指標沒有寫進模組中,但如果看完今天的教學,你對於拋物線SAR指標很有興趣,歡迎底下留言跟我說,可以再把拋物線SAR指標寫進WINSAMRT,讓大家在使用上多一個選擇。

拋物線SAR指標11
拋物線SAR指標11

WINSMART是一套輔助交易的軟體,並不是完全把投資判斷和交易都交給軟體,而是要讓你可以透過使用WINSMART,減少整天盯盤的時間,讓你獲得更多時間去做其他事情。也因此,在WINSMART中並沒有「適時反手」的模組設定,把反手讓給投資人主觀操作,讓你自己學習去判斷何時做多和做空。

拋物線SAR指標03:拋物線SAR指標應用於股票和期貨

看到下圖航運股陽明(2609),前面在順勢盤的時候拋物線SAR指標都非常好用,第一個點位進場做多,價格持續向上,直到第二個點位價格反轉時碰到停利條件出場,同時反手做空,這個時候進場做空是空在相對低點,而且停損條件設的有點大,沒過多久價格反彈,在第三個點位停損出場再做多進場,就會發現「拋物線SAR指標在面對A轉加上V轉的走勢,容易會太慢翻空和太慢翻多。」

拋物線SAR指標13
拋物線SAR指標13

那到底在進行交易時,要怎麼用拋物線SAR指標才是比較好的呢?建議大家可以取拋物線SAR指標的優點,透過拋物線SAR指標來找進場點,出場則搭配其他條件來做判斷,避免拋物線SAR指標出場過快的缺點。

拋物線SAR指標14
拋物線SAR指標14

為了不要翻太快,你可以用大周期去判斷行情方向,並用小周期去找進場點。如果是以台指期來看的話,那就會是用台指期30分K為基礎,判斷行情方向,接著用台指期5分K找進場點,在WINSMART期貨程式交易軟體,你可以在一個畫面同步觀看兩種不同周期的K線圖。

看到下圖左邊的5分K走勢圖,行情不斷的在變換方向,做短線一直翻來翻去是大忌,除非你是高手中的高手,不然很容易追多殺空,就算方向看對也可能會一直賠錢。所以建議大家透過30分K線圖找放空點,紅色框起來的這段行情,拋物線SAR指標在價格上方,表示這段行情偏空,在這段行情中去找適合的放空點,就像是左圖綠色圈起來的點位,都適合進場做空。

拋物線SAR指標15
拋物線SAR指標15

再來看到下圖紅色框起來的部分,拋物線SAR指標在價格下方,代表行情偏多,在這個時候做多較為合適,知道大方向以後就透過5分K去找進場點,紅色圈起來的部分都是合適的做多進場點,

拋物線SAR指標16
拋物線SAR指標16

講了很多概念性的內容,接下來透過WINSMART實際操作一次給大家看。進場前我先設定好初始停損,設定「進場價固定點數停損(A1)」為70點,「近期K棒高低點停利(B3)」為近期3根K棒,Tick數加減70點。

我選擇在第一個點位進場做多,如果進場後價格持續往下,打到停損條件的話WINSMART就會幫你嚴格止損、自動出場;如果進場後行情跟你看的方向一致,那就會繼續保有部位不出場,中間碰到拋物線SAR指標翻多翻空則不用去理會,最後行情持續向上,直到第二個點位價格碰到設定的停利條件程式自動出場,這次交易就獲得一次很不錯的報酬率,總共賺38200元。

拋物線SAR指標18
拋物線SAR指標18

以上是交易的基本款,如果你覺得獲利還不夠多,也可以試著運用拋物線SAR指標找進場點,再搭配「加碼策略」,讓你在方向看對的時候,能夠掌握更多的獲利。在WINSMART設定好你的初始停損和加碼條件,參數條件都是由你自己決定,可以依照自己的交易策略去調整更適合的參數。

設定好以後在下圖第一個點位進場,原因是長線30分K拋物線SAR指標往下,在短線找5分K拋物線SAR指標走弱進場,接著行情持續往下,在第二和第三個點位,達到一開始所設定的加碼條件,WINSMART自動幫你打加碼,讓你能夠更確實做到贏家SOP,透過拋物線SAR指標去找到順向進場點,縮小自己的虧損。

拋物線SAR指標19
拋物線SAR指標19

延續剛剛的加碼操作示範,前面已經在第二和第三個點位打加碼,第四個點位再次達到加碼條件,並在第五個點位打到出場條件,WINSMART自動幫你獲利出場,第一筆交易的操作獲利達到30萬元;因為大方向仍然看跌,5分K及30分K的SAR指標仍是向下,所以再做一次跟剛剛一樣的動作,第六個點位再次進場放空,接著WINSMART在第七、八個點位幫你自動加碼,最後價格拉回打到停利出場條件,因此WINSMART在第九個點位出場。做兩次一模一樣的事情,總共獲利達到44萬8千元。

拋物線SAR指標20
拋物線SAR指標20

看完以後是不是感受到了「加碼」的威力呢?透過WINSMART進行投資交易,能夠讓你在不用盯盤的情況下輕鬆幫你打加碼,讓你在方向看對的時候,掌握更多獲利,繳出更漂亮的投資交易成績單!

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