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交易知識

ATR指標是什麼? 原來ATR指標可以自動停損停利,讓你如虎添翼,無往不利 !.

內容目錄

ATR指標 01. 什麼是ATR指標?

ATR指標是什麼?ATR指標是一種被設計用來衡量價格波動的技術分析指標,ATR指標最初由J. Welles Wilder Jr.於1978年提出,ATR指標完整名稱是Average True Range,即為將真實波動幅度進行平均後得出的數值,ATR指標的目的是將商品價格波動性進行量化。

而之所以要將商品的價格波動進行量化平均,主要是方便交易者掌握波動的變動,以應用於交易策略的制定與調整,目前ATR指標已被廣泛地運用在各種金融市場裡,其中包括但不限於股票、外匯、期貨等金融市場。

ATR指標
ATR指標

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ATR指標 02. ATR計算公式

ATR指標的計算是通過對某一段時間價格波動幅度進行平均以得出,因此在進行平均之前,我們要先求得真實波動幅度的範圍:

2-1. 計算真實波動幅度 True Range

真實波動幅度( True Range ) 的計算方法很簡單,普遍運用上是考慮前一根k棒收盤價與當前這根K棒的最高及最低價之間的波動範圍,計算時可以運用在各種週期的圖表上,無論是日K、小時K,或者是分K,計算的方法有以下三種:

1. 當前K棒範圍內最高與最低的價格差值
2. 當前K棒範圍內最高與前根K棒收盤價的差值
3. 當前K棒範圍內最低與前根K棒收盤價的差值

只要將這三種不同的數值之中取其中最大的值,即為當前K棒的真實波動幅度( True Range )。

2-2. 計算ATR

當我們計算出真實波動幅度時,就可以開始將其進行平均,我們可以根據使用習慣的不同定義不同的週期進行平均,比如5根K棒、10根K棒、14根K棒,假如是分K那就是分鐘級別的真實平均震幅,假如是日K那就是日線級別的真實平均震幅。

無論是哪種週期,計算方法都一樣,由於ATR是使用者自行定義某一段時間的平均值,因此可以透過以下公式進行計算:

ATR = (TR1 + TR2 + … + TRn)/ n

其中n為交易者自行定義的計算周期,TR1至TRn則為交易者自定k棒數的真實波動範圍。

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ATR指標 03. ATR指標用法

ATR指標該怎麼運用呢?ATR指標該怎麼看?一般來說ATR指標的運用通常不會脫離以下幾個項目:

3-1. ATR指標用於判斷波動活躍度

ATR指標可以幫助使用者判斷市場的波動,當ATR指標的數值開始放大,表示最近行情的波動範圍越大,波動範圍越大則表示最近價格的變動幅度越大,意味著獲利機會變多,但風險也變大,反過來說當ATR指標的數值越小,則表示市場的價格幅度縮小,震蕩的風險減少,但也表示獲利機會減少,對於重視波動活躍度的短線交易者來說,ATR是一個十分重要的指標。

3-2. ATR指標用於設計合理的停損停利範圍

使用ATR指標可以幫助交易者制定出合理的停損或停利的範圍,以停損而言,交易者追求的是在一定風險範圍內的可控損失,因此若能對波動範圍有一定的了解,就不會明明市場波動很大,卻設置過小的停損,這樣一來會導致看對方向卻抱不住價格波動,又或者是當市場波動在縮小,卻採取了過大的停損,這顯然不合適。

以停利來說:假如當日線層級的ATR只有200點時,意味著最近一天的價格變動範圍約落在200點左右,那麼若是今天帳面上獲利接近200點左右,可以先合理地離場,以免承受後續不必要的震盪,至於後續會不會再有更大的波動我們不清楚,但至少可以確保設置的停利點在波動的合理區域,有效控制風險的區間。

ATR指標3
ATR指標

3-3. ATR指標搭配其他有效指標一起使用

由於ATR指標僅呈現價格波動的範圍,但無法明確看出何時可能存在價格反轉的機會,又或者何時可能出現趨勢的延續,因此ATR指標的使用者往往會搭配其他的技術分析指標一起使用。

有些交易者可能會搭配RSI相對強弱指標,若當天波動範圍延續昨日的趨勢,且RSI進入超買超賣區,行情有可能再持續移動。也有些交易者會搭配布林通道一起判斷,並進行交易策略的設計。

比如當布林通道窄縮,但價格突破中軌並向上或向下突破時,ATR同時放大,那麼ATR指標此時的作用就是用於確認波動的有效度,如果波動有效,ATR持續放大,甚至超過前幾根有效K棒的ATR範圍,就可能是有效的突破。

ATR指標 04. ATR指標缺點

使用ATR指標的時候,要了解的是,ATR指標在使用上僅作為價格範圍波動衡量使用,因此其呈現的數值僅能提供價格範圍上的參考,不能呈現交易方向、趨勢發生與否、同樣也不能保證交易絕對獲利,以下是使用ATR指標該注意的事情。

4-1. ATR指標無法預測未來價格波動

ATR指標的計算過程只會依循過去的K棒資料進行計算,因此呈現的波動範圍只是描述過往的波動範圍,而無法對未來的波動範圍起到任何預測的作用,由於市場的複雜與不確定性,即使ATR呈現多少數字,也不代表下一個範圍會複製或靠近其結果。

即便出現了近似的結果,也同樣不代表未來的任何結果與過往結果之間具有任何的關聯性,簡單來說就是,ATR僅供參考,波動範圍是市場自然形成的結果,ATR指標可作為判斷依據,但不能拿來預測未來價格波動。

ATR指標
ATR指標

4-2. ATR指標無法反映市場情緒

ATR指標只反映價格波動的大小範圍,無法像RSI指標或是KD指標可以呈現價格高檔或低檔、超買或超賣的情形,尤其在市場波動劇烈的情況下,ATR指標無法反映方向及市場情緒風險的變化。

4-3. ATR指標受周期影響大

ATR指標呈現的數值直接受到不同的周期的設置影響,無論是過長或過短的周期,都會影響指標的使用。

4-4. ATR指標受使用者經驗影響大

如上所述,因ATR指標使用受參數設置影響較大,使用者需要依照個人交易經驗進行參數的調整,可能不同的商品採取的判斷周期不同,需要具備實際經驗才能夠選擇出較合適的計算周期,若對市場毫無經驗隨意設置可能反而會造成交易誤判,還是要結合交易經驗與其他分析工具一併使用比較能採取合理的交易策略。

ATR指標 05. WINSMART提供ATR指標軟體

對於交易者來說,最麻煩的就是自己必須找資料、還得計算ATR指標的數字,這些問題WINSMART都幫你解決了!

WINSMART除了圖表可以自行設定ATR之外,也可以「自動」幫助使用者計算出最近14日的ATR範圍,可以直接應用於交易中,協助使用者以ATR的百分比進行停損停利,非常好用。

ATR指標
ATR指標

並且WINSMART除了ATR指標外,也提供自製指標如MACD溫度計、KD溫度計、RSI溫度計、價格通道等好用指標,讓投資者如虎添翼!假如你想進一步了解ATR指標如何使用,可以透過這部線上教學影片,學習更多ATR指標的用法 !

ATR指標 05. 什麼是WINSMART?

WINSMART是一款可以交易股票、國內外期貨、外匯等商品的交易輔助交易軟體,適合不想浪費時間盯盤,或是常常狠不下心停損或抱不住部位的交易者。

無論你是從未接觸過股票的新手,或是已經交易多年的老手,都可以參考WINSMART,它可以設定風險控管、停損停利,這是一款可以輔助投資人進行交易,並且搭配完整的交易課程和模擬交易練習功能,讓新手投資人可以不必浪費多餘的金錢到市場中碰撞,磕的全身是傷。

對於多數交易者而言,在通往穩定獲利的道路上,無法克服的最大難關,幾乎都是獲利抱不住部位,或是虧損時手軟無法停損,甚至加碼攤平凹單導致嚴重的大賠,因此WINSMART就是你的最佳夥伴,設定好條件就可以不必看盤,依照條件做到緊抱部位、資金控管、自動停利停損。

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ATR指標 06. 常見問題

Q1:WINSMART可以搭配哪幾家券商呢?

A1:WINSMART除了期貨、還可以搭配Multicharts、MT5來交易股票、外匯保證金商品,目前有搭配群益期貨元大期貨凱基期貨華南期貨統一期貨康和期貨等券商下單。

Q2:什麼是ATR指標?

A2:Average True Range,簡單來說就是將True Range真實波幅進行平均後,得到最近價格平均波動範圍的指標。

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