// LEARN TRADE SKILLS

交易知識
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網
3月WS廣告-官網

ATR指標是什麼? 原來ATR指標可以自動停損停利,讓你如虎添翼,無往不利 !.

內容目錄

ATR指標 01. 什麼是ATR指標?

ATR指標是什麼?ATR指標是一種被設計用來衡量價格波動的技術分析指標,ATR指標最初由J. Welles Wilder Jr.於1978年提出,ATR指標完整名稱是Average True Range,即為將真實波動幅度進行平均後得出的數值,ATR指標的目的是將商品價格波動性進行量化。

而之所以要將商品的價格波動進行量化平均,主要是方便交易者掌握波動的變動,以應用於交易策略的制定與調整,目前ATR指標已被廣泛地運用在各種金融市場裡,其中包括但不限於股票、外匯、期貨等金融市場。

ATR指標
ATR指標

延伸閱讀:期貨開戶推薦1點靈,找錯人開戶麻煩可大了!期貨開戶不想踩雷,到底該注意些什麼?

ATR指標 02. ATR計算公式

ATR指標的計算是通過對某一段時間價格波動幅度進行平均以得出,因此在進行平均之前,我們要先求得真實波動幅度的範圍:

2-1. 計算真實波動幅度 True Range

真實波動幅度( True Range ) 的計算方法很簡單,普遍運用上是考慮前一根k棒收盤價與當前這根K棒的最高及最低價之間的波動範圍,計算時可以運用在各種週期的圖表上,無論是日K、小時K,或者是分K,計算的方法有以下三種:

1. 當前K棒範圍內最高與最低的價格差值
2. 當前K棒範圍內最高與前根K棒收盤價的差值
3. 當前K棒範圍內最低與前根K棒收盤價的差值

只要將這三種不同的數值之中取其中最大的值,即為當前K棒的真實波動幅度( True Range )。

2-2. 計算ATR

當我們計算出真實波動幅度時,就可以開始將其進行平均,我們可以根據使用習慣的不同定義不同的週期進行平均,比如5根K棒、10根K棒、14根K棒,假如是分K那就是分鐘級別的真實平均震幅,假如是日K那就是日線級別的真實平均震幅。

無論是哪種週期,計算方法都一樣,由於ATR是使用者自行定義某一段時間的平均值,因此可以透過以下公式進行計算:

ATR = (TR1 + TR2 + … + TRn)/ n

其中n為交易者自行定義的計算周期,TR1至TRn則為交易者自定k棒數的真實波動範圍。

👉如何抓住起漲點 ? 免費索取 >> 高倍速獲利買點電子書

高倍速獲利買點電子書

ATR指標 03. ATR指標用法

ATR指標該怎麼運用呢?ATR指標該怎麼看?一般來說ATR指標的運用通常不會脫離以下幾個項目:

3-1. ATR指標用於判斷波動活躍度

ATR指標可以幫助使用者判斷市場的波動,當ATR指標的數值開始放大,表示最近行情的波動範圍越大,波動範圍越大則表示最近價格的變動幅度越大,意味著獲利機會變多,但風險也變大,反過來說當ATR指標的數值越小,則表示市場的價格幅度縮小,震蕩的風險減少,但也表示獲利機會減少,對於重視波動活躍度的短線交易者來說,ATR是一個十分重要的指標。

3-2. ATR指標用於設計合理的停損停利範圍

使用ATR指標可以幫助交易者制定出合理的停損或停利的範圍,以停損而言,交易者追求的是在一定風險範圍內的可控損失,因此若能對波動範圍有一定的了解,就不會明明市場波動很大,卻設置過小的停損,這樣一來會導致看對方向卻抱不住價格波動,又或者是當市場波動在縮小,卻採取了過大的停損,這顯然不合適。

以停利來說:假如當日線層級的ATR只有200點時,意味著最近一天的價格變動範圍約落在200點左右,那麼若是今天帳面上獲利接近200點左右,可以先合理地離場,以免承受後續不必要的震盪,至於後續會不會再有更大的波動我們不清楚,但至少可以確保設置的停利點在波動的合理區域,有效控制風險的區間。

ATR指標3
ATR指標

3-3. ATR指標搭配其他有效指標一起使用

由於ATR指標僅呈現價格波動的範圍,但無法明確看出何時可能存在價格反轉的機會,又或者何時可能出現趨勢的延續,因此ATR指標的使用者往往會搭配其他的技術分析指標一起使用。

有些交易者可能會搭配RSI相對強弱指標,若當天波動範圍延續昨日的趨勢,且RSI進入超買超賣區,行情有可能再持續移動。也有些交易者會搭配布林通道一起判斷,並進行交易策略的設計。

比如當布林通道窄縮,但價格突破中軌並向上或向下突破時,ATR同時放大,那麼ATR指標此時的作用就是用於確認波動的有效度,如果波動有效,ATR持續放大,甚至超過前幾根有效K棒的ATR範圍,就可能是有效的突破。

ATR指標 04. ATR指標缺點

使用ATR指標的時候,要了解的是,ATR指標在使用上僅作為價格範圍波動衡量使用,因此其呈現的數值僅能提供價格範圍上的參考,不能呈現交易方向、趨勢發生與否、同樣也不能保證交易絕對獲利,以下是使用ATR指標該注意的事情。

4-1. ATR指標無法預測未來價格波動

ATR指標的計算過程只會依循過去的K棒資料進行計算,因此呈現的波動範圍只是描述過往的波動範圍,而無法對未來的波動範圍起到任何預測的作用,由於市場的複雜與不確定性,即使ATR呈現多少數字,也不代表下一個範圍會複製或靠近其結果。

即便出現了近似的結果,也同樣不代表未來的任何結果與過往結果之間具有任何的關聯性,簡單來說就是,ATR僅供參考,波動範圍是市場自然形成的結果,ATR指標可作為判斷依據,但不能拿來預測未來價格波動。

ATR指標
ATR指標

4-2. ATR指標無法反映市場情緒

ATR指標只反映價格波動的大小範圍,無法像RSI指標或是KD指標可以呈現價格高檔或低檔、超買或超賣的情形,尤其在市場波動劇烈的情況下,ATR指標無法反映方向及市場情緒風險的變化。

4-3. ATR指標受周期影響大

ATR指標呈現的數值直接受到不同的周期的設置影響,無論是過長或過短的周期,都會影響指標的使用。

4-4. ATR指標受使用者經驗影響大

如上所述,因ATR指標使用受參數設置影響較大,使用者需要依照個人交易經驗進行參數的調整,可能不同的商品採取的判斷周期不同,需要具備實際經驗才能夠選擇出較合適的計算周期,若對市場毫無經驗隨意設置可能反而會造成交易誤判,還是要結合交易經驗與其他分析工具一併使用比較能採取合理的交易策略。

ATR指標 05. WINSMART提供ATR指標軟體

對於交易者來說,最麻煩的就是自己必須找資料、還得計算ATR指標的數字,這些問題WINSMART都幫你解決了!

WINSMART除了圖表可以自行設定ATR之外,也可以「自動」幫助使用者計算出最近14日的ATR範圍,可以直接應用於交易中,協助使用者以ATR的百分比進行停損停利,非常好用。

ATR指標
ATR指標

並且WINSMART除了ATR指標外,也提供自製指標如MACD溫度計、KD溫度計、RSI溫度計、價格通道等好用指標,讓投資者如虎添翼!假如你想進一步了解ATR指標如何使用,可以透過這部線上教學影片,學習更多ATR指標的用法 !

ATR指標 05. 什麼是WINSMART?

WINSMART是一款可以交易股票、國內外期貨、外匯等商品的交易輔助交易軟體,適合不想浪費時間盯盤,或是常常狠不下心停損或抱不住部位的交易者。

無論你是從未接觸過股票的新手,或是已經交易多年的老手,都可以參考WINSMART,它可以設定風險控管、停損停利,這是一款可以輔助投資人進行交易,並且搭配完整的交易課程和模擬交易練習功能,讓新手投資人可以不必浪費多餘的金錢到市場中碰撞,磕的全身是傷。

對於多數交易者而言,在通往穩定獲利的道路上,無法克服的最大難關,幾乎都是獲利抱不住部位,或是虧損時手軟無法停損,甚至加碼攤平凹單導致嚴重的大賠,因此WINSMART就是你的最佳夥伴,設定好條件就可以不必看盤,依照條件做到緊抱部位、資金控管、自動停利停損。

👉立即報名 >> WINSMART線上分享會

WINSMAR聰明贏期貨軟體-部落格廣告

ATR指標 06. 常見問題

Q1:WINSMART可以搭配哪幾家券商呢?

A1:WINSMART除了期貨、還可以搭配Multicharts、MT5來交易股票、外匯保證金商品,目前有搭配群益期貨元大期貨凱基期貨華南期貨統一期貨康和期貨等券商下單。

Q2:什麼是ATR指標?

A2:Average True Range,簡單來說就是將True Range真實波幅進行平均後,得到最近價格平均波動範圍的指標。

延伸閱讀:選擇權手續費有哪些?為什麼有時候不用付選擇權手續費?3大觀念,助你省下關鍵交易成本!

延伸閱讀:看懂三大法人選擇權,1次學會搭主力順風車 !

一般留言
Heading 1
Heading 2
相關文章
本篇期貨交易文章將分享如何不看盤也能買在好的進場點、如何單筆獲利900點,以及如何運用「支撐壓力交易法」來執行掛單及設定停損停利。 想要做好期貨交易一定要有以下4個步驟: 一、找到好的進場點,不好的進…
你有嘗試透過K線判斷進出場時機嗎?在進行期貨交易時,相信投資者會遇到的問題不外乎: 該如何判斷多空方向?目前走勢會持續還是反轉?如何抓住好的進場點位?怎麼設定停損?何時該獲利出場?如果錯過行情怎麼辦?…
技術分析 1. 什麼是技術分析? 技術分析是什麼?技術分析在金融市場的交易世界裡,是一種被用來分析市場過去價格走勢,以判斷市場未來可能走向的分析方法,因此對於眾多採用技術分析的人而言,採取技術分析時的…
期貨選擇權 1. 期貨選擇權的迷思 期貨選擇權 期貨選擇權是什麼?網路上隨便找一找,期貨選擇權心得文有一大卡車可以閱覽,我們時常都會聽到「期權交易」這個名詞,這是因為許多人都會把期貨選擇權綁在一起講,…
逐筆交易 1. 什麼是逐筆交易意思? 逐筆交易是一種高效率的股票買賣委託的撮合方式,在股市之中,無論你是買進還是賣出,任何買賣股票的委託,都必須對應一個股票的委託才可以交易,當採取不同的撮合方式時,必…
今天要跟大家分享的是均線設定怎麼做比較好?如何利用期貨雙均線戰法,1次學會長線及短線交易!這次提到的雙均線戰法,我認為可以廣泛的使用在很多金融商品當中。例如股票、期貨,只要有線圖的商品就都可以! 課程…
股票下市 1. 股票下市意思是什麼? 股票下市的意思就是股票終止上市,是股票上市的對立面,股票上市表示股票可以被不特定人士在市場上公開交易買賣,而一旦股票下市,說明這間上市公司的股票將無法繼續在公開市…
移動平均線 1. 什麼是移動平均線? 移動平均線是什麼呢?移動平均線就是所謂的均線,英文叫作 Moving Average,簡稱MA,移動平均線繪製的過程之中,會將過去某一時段的價格平均後繪製成一條線…
微型那斯達克 01. 微型那斯達克是什麼? 微型那斯達克 微型那斯達克期貨商品,是由芝加哥商業交易所推出發行的微型商品,之所以稱之為微型商品,是因為微型那斯達克的發行目的,就是讓了讓合約規模能夠更小更…
今天要跟大家分享最近的行情波動都非常非常大,尤其是在台指夜盤,可能會到2、300點!而我們要怎麼掌握,這種大波動的行情呢?這就是你不可錯過的台指夜盤,爆賺1波的時機原來在晚上! 課程大綱: 開盤就大漲…
你喜歡當沖嗎?當沖時大家都喜歡透過什麼樣的指標工具呢?今天想要跟大家分享的是:「如何利用RSI指標進行股票、期貨當沖」,而在這之前,你首先當然必須先對RSI指標有基本的認識。 https://www….
警示股 01. 警示股是什麼? 警示股是什麼意思呢?如果有發現手上的股票是警示股,或者是正打算要交易買賣的股票被標注為警示股,那麼投資人就要小心了,因為假如有股票被標示為警示股,基本上表示這檔股票在近…
本益比 01. 本益比是什麼? 本益比是一種運用在股票價值衡量的指標,本益比又稱為市盈率,越低就表示股票市場價值相對於其所能提供的實際價值來說越便宜,本益比越高就表示股票市場價格相對於其所能提供之實際…
微型黃金 01. 什麼是微型黃金 微型黃金期貨是微型期貨商品的一種,紐約商品期貨交易所推出微型黃金期貨,可以說是對一般投資人的好消息,因為原先黃金期貨的契約規格較大,黃金期貨每次跳動單位是10美元,對…
今天的文章要來跟大家分享的是如何掌握當沖買賣訊號、判斷行情多空。投資人在做短線交易時,常常會遇到一個問題:「如何快速判斷今天是比較容易漲、還是比較容易跌。」如果有這方面的疑問那就不要錯過今天的文章,趕…
https://www.youtube.com/watch?v=GJ_b3kMcVi8&t=297s 111 1. 看懂期貨行情方向獲利 像我做股票就會找這種強勢股做操作,找這種一路往上走的商…
股票市場  01. 什麼是股票市場行情? 股票市場是什麼?以最通俗的理解來說,股票市場就是提供專業機構、個人散戶投資者等社會大眾買入、出售股票等有價證券的一個交易平台,一般來說,股票市場由證…
買點該怎麼找?這個是剛進入市場的投資人,很常會問我的一個問題。到底該怎麼找,今天我用簡單的兩大祕訣,交給你一整套高勝率的交易計畫,很適合想要調整投資策略,或者是剛進入市場、完全不知道從何開始做交易的你…
軋空 01. 軋空意思是什麼? 軋空是一種股市現象,在股市術語中又稱為逼空、空頭擠壓(short squeeze),軋空發生時,意味著空頭部位出逃,當市場做空的人較多的時候,表示參與市場的多數人認為市…
縮表 01. 什麼是縮表? 縮表是什麼呢?縮表(shrink balance sheet)全名為縮減資產負債表,是一種緊縮貨幣政策的手段,那為什麼要進行縮表呢?縮減資產負債主要的用意,在於由國家央行縮…
1. 股票當沖是什麼 ? 當沖(Day Trading)是指在同一交易日內買入和賣出金融資產(如股票、期貨、外匯等),以從短期價格波動中獲取利潤的交易策略。當沖交易者通常在一天內進行多筆交易,尋找短期…
今天要跟大家分享行情的反轉點怎麼抓?我不會想用很多的經濟數據,來告訴大家未來半年,行情會崩盤到什麼地方、會漲到什麼地方。利用這樣聳動的標題、內容來吸引大家,不是我會做的事情!但我想分享給大家的是,我如…
交易看盤,專有名詞、數據滿天飛,讓新手望之生畏,想賺錢投資卻找不到方法嗎?其實獲利的秘訣與關鍵就在於能學會如何判斷行情,本篇的台指期當沖教學將分享如何判斷多方或是空方走勢,以最簡易明瞭的方式解析複雜多…
黃金分割率 1. 什麼是黃金分割率? 黃金分割率又稱黃金比例,黃金比例在數學領域裡是一個專有名詞,主要指世間萬物中因「排列」形成的奇特規律,黃金比例的發現是一個謎團,但歷史上有許多研究者或數學家發現許…
反彈 01. 什麼是反彈意思? 反彈是什麼意思?反彈是交易術語,反彈在金融市場裡屬於一種價格現象,意思是下降趨勢中價格突然止跌上升的狀況,反彈不管是在股票市場、期貨市場、債券市場、基金市場、外匯保證金…
相信有在做期貨交易、選擇權和股票等金融商品的投資者,對於「盤整」絕對不陌生。盤整盤可以是你的敵人,但其實也可以是幫助你賺錢的好夥伴,一線之隔就全取決於你的交易策略。 今天的文章內容,首先會告訴大家「該…
今天要跟大家分享的是國外期貨怎麼玩?元大國外期貨有哪些?5分鐘讓你快速學會的懶人包!交易國外期貨對大多數的人來說,還是比較不熟悉的。以券商統計的數據來看,在台灣交易台指期的人有90幾%,交易國外期貨的…
股票長期投資 01. 股票長期投資定義 股票長期投資屬於交易策略的一種,有些人交易股票時採取短線交易的方式,比如股票隔日沖、股票當沖,也有人採取長線交易的方式,而股票長期投資就是屬於長線交易,通常會採…
期貨獲利不見、從賺錢單變賠錢單嗎 ? 你是否有以下困擾 : 進場常停損 ? 曾經有獲利又不見、從賺錢單變賠錢單嗎 ? 太早獲利出場又賺太少嗎 ? 要如何解決期貨交易上常見的困擾呢 ? 我將分享從挑好的…
股票分割 01. 股票分割是什麼? 股票分割是什麼意思呢?股票分割主要是美國等國外地區的叫法,股票分割又稱為股票拆細,股票分割英文是 Stock Split 就如同字面上的意思,把股票分割出更多的股票…
股票英文 01. 為什麼要了解股票英文術語 股票英文術語是什麼?股票英文怎麼說?股票英文是在股票市場裡會使用到的各種專有名詞的英文術語,了解股票英文術語對於參與市場的人來說是一件非常重要的事情,這是因…
小台保證金多少錢01、小台保證金是什麼? 小台保證金是台灣期貨交易所,所推行的小型台指期貨合約交易所需要的保證金。因為期貨合約商品在交易前需要準備足額的保證金,相比於"台指期"也稱為大台,兩者之間的保…
01. 隔日沖是什麼? 隔日沖是什麼意思?隔日沖跟當沖有什麼區別呢?隔日沖是一種行之有年且非常有效的操作手法,隔日沖的意思就是今天買進之後,隔天再把它沖掉,之所以要隔天才賣掉,是因為通常今天在漲的股票…
期貨行情何時會反轉 ? 要怎麼知道期貨行情會繼續漲還是掉下來 ? 要怎麼知道期貨行情何時會反轉 ? 上漲攻擊盤的長相有甚麼特徵 ? 下跌攻擊盤的盤型有何共同邏輯 ? 就讓獨大不藏私分享如何判斷期貨行情…
定期定額 01. 定期定額是什麼? 定期定額是一種操作金融商品的方法,一般普遍應用在定期定額存股、定期定額存ETF,目前已有許多機構因應許多投資人喜愛採用定期定額的投資方式,因此提供了自動定期定額扣款…
https://www.youtube.com/watch?v=_Seu3H6OPd0&t=1596s 今天要分享的是止跌訊號怎麼看,首先要了解股市跌跌不休的原因,以及到底會跌到什麼時候?接著…
今天要跟大家分享的是海龜交易法則,獲利上億的成功祕訣!今天不止會分享海龜交易法則的獲利方法,還會從海龜交易之父:理查.丹尼斯開始講起。他是如何靠海龜交易法則,獲利上億的呢?他也把成功的方式複製給學生,…
KD指標是投資人最先需要了解的指標之一,其為技術分析中一種判斷價格趨勢的分析指標,它藉由比較收盤價和價格的波動範圍,來判斷目前與預測未來價格趨勢。 這次要介紹的是不同週期的KD線,首先會講解要利用何種…
https://www.youtube.com/embed/selKu6RqL0A 「期貨交易」在這眾多的商品中,被普羅大眾認定是風險高、操作困難、容易大起也容易大落的高槓桿商品。然而,世間眾人之所以…
扣抵值 01. 扣抵值是什麼? 扣抵值是什麼意思呢?扣抵值一般運用在均線操作裡,一般傳統的移動平均線是將某一個範圍的收盤價平均後繪製成線,但這麼一來均線的呈現就屬於「過去」價格的資訊,這會導致投資人在…
今天要跟大家分享超級好用的雙EMA均線交易法,讓你1秒看懂行情趨勢!另外還要告訴你,雙EMA均線搭配上波浪線有多好用!波浪線是我開發的最新指標,專門給有使用WINSMART的同學可以參考。波浪線只要呈…
CFD差價合約 1. 什麼是 CFD差價合約 CFD差價合約 你有聽過CFD差價合約嗎?差價合約  ( Contract For Difference ) 是一種金融衍生性質的商品,普遍用於…
MACD指標 01. 認識MACD指標 MACD指標 MACD指標恐怕是最多人聽說過的一種指標,MACD指標由一排排柱狀線,再加上兩條上下蜿蜒,時而交錯時而分離的線所組成,但其實一開始MACD指標是沒…
https://www.youtube.com/embed/XeX2g7gn8Nw 台指期夜盤與日盤的差別,顧名思義就是台指期貨交易時段的不同,想知道期貨怎麼玩,一定要知道台指期的交易時間。【台指期日…
你喜歡使用技術指標來進行期貨交易嗎?通常使用技術指標都會告訴你遇到什麼情況做多、哪些狀況才放空,而今天要跟大家分享的「拋物線SAR指標」,聽起來好像很複雜,但其實核心概念非常的簡單,能夠不間斷地告訴你…
今天要跟大家分享的是:用葛蘭碧八大法則+均線,找買了就噴的進場點!這樣的組合,我認為也是技術分析當中的經典,非常值得好好看一下!今天的重點會先從善用均線做交易說起,這是一個很基礎的技術指標,講完均線會…
股票做空意思 1. 股票做空是什麼意思? 股票做空意思是什麼呢?我們時常會聽到做多做空的名詞,做多的意思就是操作行情上漲的區間獲利,可以理解為當投資人認為行情可能會上漲,所以買進股票待上漲後賣出,這就…
https://www.youtube.com/watch?v=EZ9jtDss4yw&t=1s 今天要分享的內容是外資空單買到爆,如何跟著外資搶先布局!關於外資空單的課程大綱,首先要知道股市…
高頻交易 1. 高頻交易是什麼? 高頻交易是由英文轉化而來的名詞,叫作HFT(High Frequency trading),高頻交易的交易原理是利用市場中極為短暫漲跌進行獲利,特徵是巨大的交易量、極…
11 今天要介紹非常實用的期貨交易方法,就是趨勢線。我個人覺得趨勢線非常好用,不管是長線、短線都適用。交易期貨、海期、股票通通都能用喔!可以說是一線在手,妙用無窮啊!同時也收編在我前幾年的期貨教學教材…
文章分類
近期文章
精選文章
文章標籤
WINSMART分享會
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP
3月WS廣告APP

交易免盯盤

把時間留給重要的人 !