今天的內容要跟大家分享的是「RSI指標MACD指標」的組合，這是交易大師Alexander Elder提出的「三重濾網」策略之一。透過三種不同週期的K棒，搭配趨勢指標MACD、擺盪指標RSI，以及區間突破判斷，來提升交易勝率！
許多程式交易高手也用這套邏輯寫出穩定獲利的策略。此篇文章我會帶你一步步拆解這套方法，還會利用我所設計的WINSMART自動化交易軟體，帶你看實際的案例示範，如果想學會如何提升交易勝算的朋友，千萬別錯過！那就讓我們開始今天的內容吧！
RSI指標MACD指標01：三重濾網交易邏輯
今天要介紹的這位交易大師叫做Alexander Elder，他曾出版多本暢銷書，包括《走進我的交易室》和《操作生涯不是夢》。由於他本身是心理醫師出身，所以對交易心理特別有研究，而在書中他提出一個重要概念：有關「三重濾網」的交易法，可以大幅提高交易勝率與績效！
01-1. 甚麼是三重濾網？
那什麼是三重濾網呢？簡單來說，它是運用三個不同週期的技術指標來過濾訊號，核心理念是：「順大勢、逆小勢」：
- 第一層（周K）：看趨勢方向
先使用MACD指標來判斷周K趨勢是否向上，只在MACD向上發散時考慮做多。 - 第二層（日K）：等待回檔機會
使用RSI指標、KD指標或威廉指標這類「擺盪指標」，當出現低檔回檔時則準備進場。 - 第三層（分K）：區間突破找進場點
最後進一步用分K（如15分K或30分K）觀察，當價格突破區間時就是實際的進場點。
為了簡化應用，今天只會利用MACD趨勢指標來掌握大方向，並搭配RSI擺盪指標判斷是否出現回檔機會，最後再透過分K的區間突破訊號，找到精準的進場點，讓交易更有依據、更具勝算！
三重濾網的核心概念其實非常簡單，就是在趨勢方向明確向上的前提下，等待價格出現拉回，接著在短線重新轉強的時候進場買進。這就是所謂的「順大勢、逆小勢」：
也就是在長期趨勢為多、中期出現修正、短期再翻多的這個轉折點進場，這通常是非常理想的交易位置。同樣地，若是做空，也是在長期趨勢往下的情況下，中期有反彈，等到短線轉弱的時候來做放空操作。透過下圖就可以清楚的表達「三重濾網」的交易邏輯。
01-2. 第一道濾網：周K趨勢往上
接下來我們介紹三重濾網的第一層濾網，也就是用周K來判斷趨勢方向。
以做多為例，只有當周K的趨勢是向上的時候，才考慮進場做多。而判斷趨勢的工具，我們使用的是 MACD指標。舉例來說，當我們觀察大盤加權指數的周K時，如果看到MACD呈現上揚，也就是圖下方的紅色柱狀體由低點一路往上增長，代表趨勢偏多，這時候就符合第一層濾網的進場條件，從上方K線也可以對應行情正同步向上。
接著我們來教一下 MACD 的用法。
MACD 的觀察重點在於柱狀體的變化，你可以專注看柱狀體是否出現上揚或下彎的趨勢。例如在下圖這段走勢中，當下方柱狀體開始上揚，通常就代表股價也有同步上漲的趨勢。這裡要注意無論柱狀體是紅色還是黑色（正值或負值），只要出現明顯的往上發展，就表示趨勢正向上，這就能視為一個偏多的訊號。
因此，我們在交易時，可以先觀察標的商品在週K這個最大週期上的MACD是否正在上揚，是的話就可以納入考慮做多的條件。
再來看這檔名叫仁寶的股票，一樣先看周K，你會發現這段時間MACD指標持續上揚，從黑色柱狀體逐漸縮小轉正，對應到上方的K線，股價就是一路從低點漲上來。這就說明你可以透過這個方式找出行情的趨勢方向，順勢而為去做交易，自然就有機會賺到錢。
接著我們一樣以仁寶這檔股票為例，當MACD指標往下走，紅色柱狀體持續變小甚至翻黑，對應到上方的K棒，即為一段明顯下跌。這就很清楚地告訴我們，MACD的走勢不論是往上還是往下，都能有效反映行情的趨勢轉折，非常明確！
我們再來看一下鴻海這檔股票，也是相同的情況。
當MACD指標呈現往下彎，柱狀體明顯縮短甚至轉為負值，代表趨勢轉弱。對應到上方的股價，也正同步出現下跌，由此可知，如果要判斷股價的漲跌，其實非常簡單，MACD的柱狀體是一個非常好用的趨勢判斷工具。
01-3. 第二道濾網：日K走勢往下
介紹完三重濾網的第一道濾網之後，我們接著來看第二道濾網，也就是日K層級的走勢判斷。
這一關我們使用的是 RSI 指標。當日K的RSI指標呈現向下走勢時，就代表短線轉弱。舉例來說，我們看到下方這段行情中，只要價格一出現下跌，RSI指標就會馬上下滑，反映得非常靈敏。因此，只要你發現今天K棒的RSI比昨天還低，就代表短線價格正在轉弱，也就是日K層級正在下跌，這就是三重濾網的第二道關卡。
RSI指標的50分是一個多空分界線，當RSI在 50 分以下時，代表行情偏弱；在50分以上時，則代表行情偏強。如果你看到 RSI 是從高檔數值往下跌，這就代表這波走勢出現漲很多後的明顯拉回。尤其當 RSI 持續往下撤時，對應到上方的價格通常也正在不斷下跌，這可以幫助我們掌握短線轉弱的時機點。
那相反的，當 RSI 指標呈現往上揚的走勢時，對應上方的 K 線也會同步往上走，這代表市場短線正在轉強，因此我們透過觀察 RSI 的變化，其實可以很有效地掌握價格方向。
01-4. 第三道濾網：分K區間突破
接下來我們來看三重濾網的第三道關卡，也就是分K層級的區間突破。
這裡的分K你可以自由選擇，例如5分K、15分K或30分K 都可以。以大盤加權指數為例，我們用5分K作說明：當K線明顯跳高、突破前一段區間的高點時，這就構成了區間突破 ，是一個不錯的進場時機。不過前提是長線趨勢要往上，這時候短線拉回後重新轉強，才適合做多。
也就是說，在符合長線趨勢的情況下，利用短線的區間突破來抓進場點，能提高交易的勝率，有機會吃到接下來這一段的行情。
接下來我們來教學如何操作K棒的區間突破，這裡會建議你至少抓10根K棒以上，這樣比較具有代表性，因為如果只抓兩三根就不算是一個有效區間。除此之外，區間都可以依照你的策略自由調整。
基本概念是：先設定好一段區間，找出這段區間的高點與低點，當價格突破高點，就可以考慮進場做多。如果你是使用觸價下單，可以事先設定好條件，例如區間高點是100元，就設定當價格漲到100元時自動下單。為了提高成交機率，可以考慮下市價單或bet價，這樣就比較不會出現看得到卻吃不到的情況。
我們剛剛講的是「橫盤整理區間突破」的情況，現在要講得是當價格正在往下跌時，你原本掛的區間突破觸價單，其實不會觸發。因為你是等價格往上突破那個高點才進場，但它根本沒上去，反而持續往下走，所以你那筆單就不會成交。
這時就要重新畫區間，根據新的走勢找出新的高低點，再掛新的觸價單。若價格又繼續下跌，那你又得再調整一次，再重新取一個新的區間高點。看下圖的這個過程中，你需要持續調整觸價單的位置，也就是一直「往下移動」觸價單，跟著價格的拉回來調整，直到有一天它終於突破你設定的高點，觸價單成交，行情啟動，你就能順利進場，搭上這波反彈。
因為改價過程非常繁瑣，所以我們開發了聰明下單工具WINSMART軟體，專門解決這個問題。它會根據行情自動幫你調整觸價單，價格往下跌時，就自動幫你往下移，完全不需要手動干預。
當行情反彈、突破你設定的區間高點時，系統會立刻協助你進場，精準掌握轉強時機。這就是WINSMART的優勢，用最聰明、最高效的方式幫你做交易，省去盯盤與改價的麻煩！
下圖就是我們 WINSMART 的「突破指標單」功能。圖中綠色線就是依據區間K棒的最高點畫出來的。當價格不斷往下時，這條線會像階梯一樣逐步下移，代表它自動幫我們調整觸價單的位置。
直到價格反轉並突破這條區間K棒高點時，系統就會自動進場，完全不需人工操作。我們稱這個功能為：海龜線指標，能精準掌握突破時機，讓進場動作更有效率、更自動化。
做空的邏輯也相同，當價格不斷往上走時，WINSMART會自動調整區間K棒低點，不管是20根K棒或50根K棒，都可以依照你的需求自行設定。例如，當價格跌破最近20根K棒形成的區間低點，系統就會自動標記出這個低點位置。只要後續價格跌破這個點，系統就幫你放空操作，抓住轉弱訊號。
這就是 WINSMART 聰明的進場指標系統，無論多空，都能協助你以自動化的方式完成「區間突破」的交易策略，是不是非常方便呢！
RSI指標MACD指標02：WINSMART軟體交易策略
文章看到這裡，我們幫你拆解了三重濾網這套方法的詳細過程，接下來會告訴你一套交易的策略，並利用我所設計的WINSMART自動化交易軟體，帶你看實際的案例示範！就讓我們繼續看下去吧！
02-1. 條件設定與交易策略
首先出場條件主要有兩種：停損及停利。
我們先看停損條件的參數，如果你是用區間K棒的高點突破來進場（例如看分K），那你的停損點就可以設在對應的區間低點，這是一個常見也直覺的方式。
另一個停損的方法是根據當天震盪幅度(ATR)的25%，作為短線交易的風險控制。這種方式比較彈性，也能依照行情波動自動調整停損範圍。
停利條件可以用區間K棒的高低點當作移動停利依據，像圖中的藍色線，價格往上走就隨之調整。此外，也可設定獲利滿足點，例如停損1元、停利2元，或用1:3、1:5等賺賠比來做設定，依個人操作風格調整即可。
所以今天我分享的明確交易策略是：首先，透過三重濾網不同週期來操作，交易邏輯是「順大逆小」；接著，利用短線分K的區間突破來抓進場點，原則就是多續多、空續空，順勢而為；最後，進場後要有清楚的停損與停利設定，確保風險控管與獲利實現。
02-2. 利用WINSMART軟體做實際交易示範
接下來我們就用WINSMART軟體，來示範如何實際運用「三重濾網」的交易方式。
下圖是WINSMART台指期15分K的畫面，目前我設定的區間是45根K棒高低點加上10點當條件。現在這段行情是漲多後拉回，我們就不用手動改觸價單，因為系統會根據區間高點自動往下調整。
所以我們透過指標單作為自動進場的條件，只要價格突破這個高點，就會立即進場；如果價格繼續整理或下跌，那這個進場條件也會自動跟著移動，直到成功突破為止。這樣就能達到精準又自動化的進場操作。
當行情持續下跌，區間K棒高點會自動往下移，因此指標單也會跟著移動到更低的位置。等到價格轉強、突破區間高點時，系統就會自動在第一個圓圈進場，並立刻設定停損。這邊我們設定的停損條件是45根K棒低點或50%ATR，進場後如果價格沒碰到停損，我們就抱著部位，並且跟著移動停利線不斷往上移。
同時我們再設定一個目標價滿足點，這裡假設是停損的三倍，也就是550點停利。當價格觸達這個點位時，系統就會自動幫我們在第二個圓圈出場。而整筆交易就用一塊錢的風險，換到兩到三塊的獲利。
再來是做空的操作邏輯，其實和做多的概念相同：
當行情反彈但漲不動時，我們使用WINSMART的區間跌破指標單，去找出價格什麼時候「跌破區間低點」，系統就會自動在下圖中的第一個圓圈進場放空並立刻設停損，然後等待行情發展。
若行情往下走，我們會根據區間K棒的高點來設定移動停利線，跟著行情逐步移動。同時我們也可以預先設定一個目標價滿足點停利，例如設定賺賠比 1:2 或 1:3，達到就自動出場。
整個過程完全自動化，不需要盯盤，讓你可以安心交給系統管理。像這一筆交易就是行情反彈後轉弱進場，最後在達到設定的停利點後成功在第二個圓圈出場，獲利12萬多。
我們做股票交易時，邏輯也一樣適用：
當股票在長線上漲趨勢中出現漲多拉回時，就是你觀察進場的好時機。這時候RSI指標持續往下彎，對應上方K線同步下滑，接著你可以觀察分K線上的區間突破，只要價格重新突破區間高點，就有重新轉強的訊號。
現在我們看的是日K來確認長線趨勢，再配合分K做進場點的精準控制，這樣可以有效提升勝率。
當我把股票切換到更小的時間級別來觀察（例如15分K），就可以更精準地找進場點。看下圖，當價格出現短線轉弱，我會在上方畫出一個「區間K棒高點」作為突破條件，我設定的是20根K棒加上1.5%當作有效突破門檻。
當價格向下，我的區間高點會跟著往下移；一旦價格轉強、突破這個區間高點就進場。
進場後立刻設好風控。我這裡用的是2.5%停損，控制風險只損 2,300 元。停利方面，我設定30根K棒加1%做為移動停利的條件，並另外設定目標價滿足點，例如賺到15%就出場。這樣賠2.5%、賺15%，賺賠比接近1：6，是很理想的策略。
我們在價格轉強、突破區間高點時進場，也就是下圖的第一個圓圈處，後續行情真的往上衝，我就抱住繼續觀察。這邊只買了一張股票，你當然也可以視資金狀況買兩張、三張甚至更多，都可以自己決定。最重要的是過程不用一直盯盤，只要事先把停利和停損條件設好，讓系統幫你執行。
這筆交易最後達到我設定的15%獲利滿足點，自動在第二個圓圈停利出場。
股票當然也可以做放空操作，做法是等行情反彈結束，價格跌破區間K棒低點時，再透過指標單來進行放空。這段反彈的過程中就不用急著進場，讓指標單自動往上移動，等到真正轉弱、跌破關鍵區間時再下單。
我在圖中第一個圓圈進場後立刻設停損，並設定兩種停利條件：一是滿足點停利，我這邊設的是獲利15%；二是移動停利條件，行情如果先反彈觸及藍色線就出場，或是達到滿足點也會出場，形成雙重保護。
最後這筆交易我是用 2000 元的風險換到 8000 多元的獲利，賺賠比約1：4。透過這樣的方式搭配 AI 工具，不只能順勢操作，還能大幅節省盯盤時間！
我這邊是用股票的15分K來看這筆交易，從進場到出場大約隔了7天。這7天的時間我都不用盯盤，可以專心工作，因為我事先就設定好了風險控管與停利條件。我希望用一個機械化、紀律化的方式來操作，把交易標準化。
這也是我覺得最重要的觀念之一：你要有清楚的交易方法，更要能確實執行。但現實是，大部分人即使懂了方法，卻因為無法整天看盤，導致無法落實。如果你也想用比較聰明的方式來操作，可以考慮像 WINSMART 這樣的 AI 工具，幫助你落實交易策略。
那如果想了解這項實用的交易工具，可以先訂閱我的YOUTUBE頻道：「選擇權搖錢樹」並開啟小鈴鐺接收最新影片資訊，我們每個月都會有線上講座，報名網址在下方！如果看影片時已經錯過分享會的時間也沒關係，可以報名當月份的場次！
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那今天有關三重濾網的文章就到這邊結束了，如果這些內容有幫助到你歡迎按讚收藏！也可以加入我們的LINE：@optree，並輸出關鍵字「250115」就可以得到教學簡報囉！那我們今天分享就到這邊，感謝看到這裡的你，我們下次見！
